シャープレシオもソルティノレシオも利益効率を示す偏差値です。数値が高いほど投資効率が高いことを意味します。

シャープレシオ(Sharp Ratio)

シャープレシオは、投資リスク(利益と損失)に対する利益効率を表す偏差値です。

この偏差値は、「超過リターン÷リスク(年率標準偏差)」の式にて求められます。この数値が高いほど、投資リスクにより得られた超過リターンが高いこと示します。

ソルティノレシオ(Sortino Ratio)

ソルティノレシオは、投資リスク(損失のみ)に対する利益効率を表す偏差値です。シャープレシオでは、利益を得る投資もリスクのあるものと考えられますが、ソルティノレシオでは損失のみを投資のリスクと考えます。

この偏差値は、「超過リターン÷リスク(下方偏差)」の式にて求められます。この数値が高いほど、投資リスクにより得られた超過リターンが高いこと示します。

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