FX通貨ペアとCFD銘柄には、相関関係(相関性)が存在します。米ドルの価格が上がれば、金(ゴールド)の価格が下がる

相関(そうかん)を理解する

相関とは、2つの取引銘柄の価格間に見られる関連性のことを意昧します。

FX・CFDにおける相関は順相関にも逆相関にもなります。

順相関とは、ある銘柄の価値が強まったり弱まったりするともう一方の銘柄も同じ動きとなります。

逆相関とは、一方の銘柄が弱まると、もう一方の銘柄はその反対の動きとなることです。

順相関と逆相関の例

金(ゴールド)は米ドルに対してある程度相関します。

米ドルがほとんどのFX通貨ペアに対して弱くなると、金は通常強まります

これは逆相関の関係に当たります。

原油と力ナダドル(CAD)はおそらく最も広く知られた順相関の例です。

原油価格が高くなると、通常、力ナダドルも高くなります

相関関係が成り立つ理由と原因

相関関係が成り立つ理由には様々なものがあります。

相関性のあるコモディティーのCFD銘柄を大量に生産または輸出する国もしばしばその対象となります。

主要な経済的需要も重要です。

例えば、中国人民元が長期間弱まると、多くのトレーダーは原油価格が下がることを予想します。

購買力と需要が下がるであろうと予測されることがその理由です。

株価指数(インデックス)は多くの場合、その価格の通貨にある程度相関します。

通常は弱い順相関となりますが、日経平均株価と日本円(JPY)は逆相関の関係にあります。

相関関係を確認するには、MT4またはMT5でチャー卜を開いて比較してみましょう。

公式サイト(exness.com)

よく知られる相関:原油とカナダドル(順相関)

最も明白な順相関と言えます。

力ナダの経済は大部分がライト・スイー卜・クルード・オイル(Light Sweet Crude Oil)の輸出に依存しており、力ナダドルは原油価格に非常に近い値動きを見せます。

他に原油と順相関する通貨には、口シアルーブル(RU8)、ノルウ工ーク口ーネ(NOK)、そして、より程度は低くなりますがメキシコペソ(MXN)があります。

これらの国は大規模な石油の輸出国となっています。

よく知られる相関:米ドルと金(逆相関)

金(ゴールド)は通常、米ドルで価格が付けられています。

米ドル(USD)が弱まると他の通貨による貴金属の買い入れが安くなるため、需要が高まり価格が上昇します。

通常、米ドルは、OECD/G20諸国の平均よりも高い基準金利と関連しています。

つまり、貴金属には金利が発生しない上に保有するとその保管にコストが発生するため、米ドルが強まるにつれて金は弱まる傾向にあります。

よく知られる相関:各種鉱石とオーストラリアドル(順相関)

オーストラリア(AUD)の輸出額の約30%は、鉄鉱石(主要輸出先:天津、63.5%)および石炭となっており、この比率は他のあらゆる国より高くなっています。

このため、オストラリアドルは通常これらの価格およびボーキサイト、銅などその他ハードコモディティーにある程度の影響を受けています。

あまり知られていない相関(認知度が低い相関)

存在する相関には様々なものがあり、いろいろなチャー卜の値動きを研究し関連を見出すことには意義があります。

例えば、トルコリラ(TRY)と原油があります。

多くのトレーダーは2018年および2019年にわたりトルコの外交的緊張と中央銀行の政策に注目しましたが、トルコリラには原油との逆相関があることに気づいたトレーダーもいました。

トルコの広範囲にわたる業界で用いられる原油は、ほぼ輸入に頼っており、価格が高いと製造業の利幅が縮まり、経済全体に連鎖反応をもたらすことがその理由でした。

相関関係に基づく取引

ただし、トレーダーにとって示唆的ではあるものの、あらゆる相関は確実に保証されたものではありません

概して、全ての取引銘柄は多様なファンダメンタル要因に影響を受けます。

相関は、あくまで価格に影響する多くの要因のうちの1つに過ぎないのです。

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使用しているプラットフォームでデモ口座を使い、上記の例を用いて取引してみましょう。

WTI原油(USOIL)が上昇しているなら、米ドル/カナダドル(USDCAD)で売り注文を出してみます。

統計値も考慮するとよいでしよう。

さらに、EIA(米エネルギー省エネルギー情報局)の週間原油在庫が下がれば、米ドル/カナダドルの売り注文、またはカナダドル/日本円(CADJPY)の買い注文を試してみます。

実験と検証を続けてみてください。

あまり知られていない相関関係が見つかるかもしれません。

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